دانلود کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر س theالات زیر را مطالعه کرد: افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا تا چه اندازه بر اسپرد سوآپ پیش فرض اعتبار تأثیر گذاشته است. اولین قدم استفاده از مدل Hull-White برای محاسبه این اسپردها برای نشان دادن محاسبات نظری است. یافته های اصلی محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher نشان می دهد که ، بر اساس داده های تجزیه و تحلیل ، تأثیر منفی بر سود مبادله پیش فرض اعتبار دارد. با این حال ، کشورهای مورد تجزیه و تحلیل بسیار متفاوت هستند ، بنابراین نویسنده توصیه می کند که به جای ارزیابی های کلی ، ارزیابی برای کشورهای خاص انجام شود.

[ad_2]

source link